單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,*,金融統計與金融數據挖掘,*,金融統計與金融數據挖掘,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,金融統計與金融數據挖掘2023/8/3金融統計與金融數據挖掘,1,金融數據生產、分類與公布系統,金融數據挖掘原理與技術方法,金融數據處理與統計分析,貨幣狀況指數的編制實驗,本講內容,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,2,金融數據生產、分類與公布系統本講內容2023/8/3金融統計,（一）金融數據的生產,1.宏觀金融經濟數據的生產,一國的統計系統是生產宏觀經濟數據的主要部門，國民經濟核算體系（System of National Account，縮寫為SNA）是國家宏觀經濟數據的生產體系。,國家統計局、中國人民銀行、財政部等部門是我國宏觀金融經濟數據的生產編制機構。,標準：IMF 2000年公布了貨幣與金融統計手冊，2001年公布了修訂后的政府財政統計手冊2009年發(fā)布了修訂后國際收支與國際投資頭寸統計手冊第六版（BPM6）,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,3,（一）金融數據的生產 一、金融數據生產、分類與公布系統202,2.微觀金融經濟數據的生產,機構單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個人等的金融經濟活動數據生產過程是分散化的，也基本沒有統一的標準，沒有專門的機構進行統計，無公開發(fā)布。,專業(yè)調查研究形成部分數據，而零散的研究難以形成數據體系。,微觀金融經濟數據對于宏觀政策決策具有基礎性參照價值，這些數據的規(guī)范依然是金融經濟數據生產、公布體系需要努力的方向。*,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,4,2.微觀金融經濟數據的生產 一、金融數據生產、分類與公布系統,（二）金融數據的分類,1.從宏觀金融與微觀金融角度進行數據分類,宏觀金融數據,是從中央銀行、金融監(jiān)管機構的視角進行統計監(jiān)測生成的數據，主要包括貨幣類數據、金融投資類數據、保險經營類數據等。,微觀金融數據,是金融市場上單個經濟主體的數據，如上市公司的資產負債表，保險公司資產負債表等，投資項目的金融數據等。*,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,5,（二）金融數據的分類一、金融數據生產、分類與公布系統2023,2.從金融機構類別進行數據分類,銀行類金融機構數據,是針對銀行性質的金融機構業(yè)務狀況進行的統計數據。,證券類機構的金融數據,主要是證券公司、投資銀行的經營數據，包括經紀業(yè)務、自營業(yè)務、投資銀行業(yè)務等數據。,基金類機構的金融數據,只要是各類基金公司的業(yè)務運作數據，包括風險投資基金、產業(yè)基金、資本市場基金、貨幣市場基金、社會保障類基金等業(yè)務運作數據。,保險類機構的金融數據,包括財產性保險公司、人壽類保險公司、再保險公司等商業(yè)性保險業(yè)務運作數據，如保險費收入、賠付，基金投資組合、資產管理狀況等數據。,期貨類機構的金融數據,主要是期貨交易所、期貨經紀公司、非經紀類期貨交易機構的有關期貨交易業(yè)務的統計數據。,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,6,2.從金融機構類別進行數據分類一、金融數據生產、分類與公布,3.從金融市場角度進行數據分類,貨幣市場數據,包括貨幣市場交易工具的發(fā)行、二級交易規(guī)模、利率、交易投資者狀況等。,資本市場數據,包括市場的發(fā)行、交易規(guī)模、交易價格水平等。,外匯市場數據,包括不同貨幣之間的兌換比價、外匯交易規(guī)模等數據。,黃金市場數據,包括黃金交易數量、價格等數據。,保險市場數據,包括保險產品類型及交易數額、保險費收入、保費賠付、保險機構業(yè)務運作情況等。,衍生品市場數據,包括期貨、期權、互換、遠期利率協議，以及復雜衍生工具的交易、持倉、價格等數據。,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,7,3.從金融市場角度進行數據分類一、金融數據生產、分類與公布系,4.從經濟部門角度進行數據分類,住戶部門金融數據,包括儲蓄存款、貸款，股票、基金與債券投資，購買保險，外匯與黃金交易等,非金融企業(yè)部門金融數據,包括存款、貸款、發(fā)行股票與債券、購買商業(yè)保險等。,政府部門金融數據,包括為財政赤字進行的融資發(fā)行的國債、借款，地方政府投資項目的融資，社會保障基金運作等。,金融機構部門金融數據,包括資產類、負債類、發(fā)行和交易類、價格類數據。,國外部門金融數據,包括外商直接投資、國內企業(yè)對外直接投資、外國證券投資、國內對外證券投資、與貿易投資有關的貸款、貨幣、存款資金的跨境轉移等。,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,8,4.從經濟部門角度進行數據分類一、金融數據生產、分類與公布系,5.從融資方式角度進行數據分類,間接融資統計數據,主要是信貸規(guī)模數據，信貸形式和信貸結構。,直接融資統計數據,主要包括發(fā)行股票、債券、基金等直接融資工具的規(guī)模，以及金融工具市場交易數量、價格等數據。,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,9,5.從融資方式角度進行數據分類一、金融數據生產、分類與公布系,（三）金融數據的公布系統,1.數據公布標準：SDDS與GDDS,SDDS是數據公布特殊標準,（Special Data Dissemination Standard）的英文縮寫，適用于已經參與國際金融市場的大多數工業(yè)化國家和一些新興市場經濟國家，1996年3月公布。,GDDS是數據公布通用系統,（General Data Dissemination System）的英文縮寫，適用于尚未達到SDDS要求的國家，大部分為發(fā)展中國家*，1997年12月公布。,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,10,（三）金融數據的公布系統一、金融數據生產、分類與公布系統20,2.SDDS與GDDS的區(qū)別,適用國家不同,宏觀部門劃分不同：GDDS有社會人口部門,發(fā)布數據差異：綜合統計框架，跟蹤性數據種類，與部門相關的統計指標，社會人口數據,鼓勵公布的指標,“視相關程度”而定的指標,數據公布的及時性與頻率,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,11,2.SDDS與GDDS的區(qū)別一、金融數據生產、分類與公布系統,SDDS與GDDS的區(qū)別,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,12,SDDS與GDDS的區(qū)別一、金融數據生產、分類與公布系統20,3.中國的數據公布系統,我國于2002年4月15日正式加入了GDDS,國家統計局負責統計核算和公布國民經濟實際部門的指標和數據,財政部負責統計并公布財政部門的指標和數據,中國人民銀行負責統計并公布金融部門的指標和數據,國家外匯管理局、海關總署負責統計和公布國外部門的指標和數據,一、金融數據生產、分類與公布系統,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,13,3.中國的數據公布系統 一、金融數據生產、分類與公布系統20,（一）金融數據挖掘的基本原理,1.概念:金融數據挖掘,（data mining in finance）,金融行為的選擇者從大量的、不完全的、存在噪聲的、模糊的、隨機生成的金融數據中，搜索、發(fā)現、提取隱含在數據內部的、尚未被他人所知的、對決策具有潛在價值的信息或知識的過程。,二、金融數據挖掘原理與技術方法,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,14,（一）金融數據挖掘的基本原理二、金融數據挖掘原理與技術方法2,2.原理:發(fā)現存在于數據中的模式和趨勢,掌握金融領域的基本知識和金融行為決策的目標,依據金融行為選擇目標，選定要解決的問題和適合的金融數據集,對原始數據進行預處理,將數據集中的數據轉換成適合挖掘的形式,確定合適的數據挖掘方法,數據挖掘過程,分析解釋,數據應用,二、金融數據挖掘原理與技術方法,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,15,2.原理:發(fā)現存在于數據中的模式和趨勢 二、金融數據挖掘原理,二、金融數據挖掘原理與技術方法,金融數據挖掘原理圖示,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,16,二、金融數據挖掘原理與技術方法金融數據挖掘原理圖示2023/,（二）金融數據挖掘的主要任務,關聯分析：,變量之間的數值存在的規(guī)律性,聚類：,將數據庫中的數據按照一定的規(guī)則劃分為一系列有意義的子集的過程,分類：,找出一個類別的內涵或特征，能夠代表該類數據的整體信息,估計：,數據挖掘中確定一個未知輸出值,預測：,利用歷史數據發(fā)現未來輸出結果的過程,異常檢測：,對數據中存在異常情況加以發(fā)現、甄別的過程，找出觀察數據與參照標準之間的差異，更好地為模型預測分析服務,發(fā)現時序模式：,在時間序列中找到重復發(fā)生概率比較高的模式，強調時間的影響,二、金融數據挖掘原理與技術方法,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,17,（二）金融數據挖掘的主要任務 二、金融數據挖掘原理與技術方法,（三）金融數據挖掘的統計技術方法,1.,描述統計分析,集中趨勢分析:平均數、中位數、眾數,離中趨勢分析:極差、標準差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系數、峰度系數,統計圖形分析:直方圖、莖葉圖、箱線圖等對觀察數據進行直觀描述,2.,相關分析,相關表,相關圖,相關系數,二、金融數據挖掘原理與技術方法,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,18,（三）金融數據挖掘的統計技術方法二、金融數據挖掘原理與技術方,3.,差異分析,從樣本統計量的值得出差異，來確定總體參數之間是否存在差異,4.,回歸分析,簡單線性回歸,多元回歸,虛擬變量,5.,聚類分析,通過分析事物的內在特點和規(guī)律，根據相似性原則對事物進行分組,適用于沒有先驗知識的分類，如沒有理論指引，沒有國際標準、國內標準或行業(yè)標準,二、金融數據挖掘原理與技術方法,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,19,3.差異分析二、金融數據挖掘原理與技術方法2023/8/3金,6.,判別分析,在已知的分類下，遇到有新的樣本時，利用已經選定的判別標準，判定如何將新樣本放置于哪個族群中。它是一種預測導向型的統計方法，用于事后分析,7.,時間序列分析,平穩(wěn)隨機序列的統計分析，在理論上的發(fā)展比較成熟，是時間序列分析的基礎,譜分析也稱頻域分析，因為一個時間序列可看成各種周期擾動的疊加，頻域分析就是確定各周期的振動能量的分配,二、金融數據挖掘原理與技術方法,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,20,6.判別分析 二、金融數據挖掘原理與技術方法2023/8/3,（一）金融基礎數據的處理與顯示,1.統計整理,依照研究目標對收集或調查獲得的數據進行科學的分類、匯總，使其達到系統化、規(guī)范化，進而可以從數據中得出所研究對象的必要信息、基本特征、規(guī)律和趨勢等,統計整理的結果一般是數據庫表格，或者是統計表，在此基礎上繪制統計圖形,2.建立數據文件,3.繪制基本統計圖形,*,三、金融數據處理與統計分析基礎,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,21,（一）金融基礎數據的處理與顯示 三、金融數據處理與統計分析基,基本統計圖形:條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、高低點圖、帕雷托圖、控制圖、盒形圖、散點圖、直方圖等,三、金融數據處理與統計分析基礎,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,22,基本統計圖形:條形圖、線形圖、面積圖、餅圖、高低點圖、帕雷托,（二）金融數據的描述性統計分析,1、集中趨勢的測量,算術平均數:,調和平均數:,幾何平均數:,眾數:一組數據中出現次數最多的變量數值，一組數據可以有多個眾數，也可以沒有眾數,中位數:指將數據按大小順序排列起來，形成一個數列，居于數列中間位置的那個數據。,截尾均值:去掉兩端的極值后所計算的算術平均數,*,三、金融數據處理與統計分析基礎,2024/11/19,金融統計與金融數據挖掘,2