,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,滬市股票質(zhì)押式回購(gòu),登記結(jié)算業(yè)務(wù)介紹,2013,年,6,月,1,目錄,業(yè)務(wù)概述,清算與交收,質(zhì)押登記,技術(shù)接口,2,一、業(yè)務(wù)概述,3,定義,股票質(zhì)押式回購(gòu),：指符合條件的資金融入方以所持有的股票或其他證券質(zhì)押，向符合條件的資金融出方融入資金，并約定在未來(lái)返還資金、解除質(zhì)押的交易,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,處理依據(jù),中國(guó)結(jié)算上海分公司依據(jù)上海證券交易所確認(rèn)的成交結(jié)果，為股票質(zhì)押式回購(gòu)提供相應(yīng)的證券質(zhì)押登記和清算交收等業(yè)務(wù)處理服務(wù),中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,二、清算與交收,6,概述,初,始交,易,、補(bǔ)充質(zhì)押、購(gòu)回交易三類業(yè)務(wù)類型，涉及資金清算交收,部分解除質(zhì)押、終止購(gòu)回、違約處置三類業(yè)務(wù)類型，不涉及資金清算交收,資,金交收通過(guò)融入方、融出方結(jié)算參與人的非擔(dān)保資金交收賬戶完,成,證,券交收通過(guò)在融入,方證券賬戶,質(zhì)押,（解質(zhì)押）,完,成,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,1,、初始交易清算（,1,）,（一）資金,某筆（股票、債券、基金）初始交易的清算金額,=,該筆（股票、債券、基金）初始交易的初始交易金額,某筆（股票、債券、基金）初始交易的實(shí)際收付,=,該筆（股票、債券、基金）初始交易的清算金額,-,各項(xiàng)費(fèi)用,其中，,各項(xiàng)費(fèi)用,包括,：（,1,）經(jīng)手費(fèi),;,（,2,）質(zhì)押登記費(fèi),（二）證券,應(yīng)質(zhì)押證券數(shù)量,=,標(biāo)的證券成交數(shù)量,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,1,、初始交易清算（,2,）,經(jīng)手費(fèi)按,100,元,/,筆,，定額向融入方收取,質(zhì)押登記費(fèi)按如下標(biāo)準(zhǔn)，向融入方收取,收費(fèi),項(xiàng)目,券種,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)押,登記,股票,500,萬(wàn)股以下（含）部分按該部分面值的,1,收取，,超,500,萬(wàn)股的,部分,按該部分面值的,0.1,收取，起點(diǎn),100,元。,基金,500,萬(wàn)份以下（含）部分按該部分面值的,0.5,收取，,超,500,萬(wàn)份的,部分,按該部分面值的,0.05,收取，起點(diǎn),100,元。,債券,500,萬(wàn)元以下（含）部分按該部分面值的,0.5,收取，,超,500,萬(wàn)元的,部分,按該部分面值的,0.05,收取，起點(diǎn),100,元。,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,2,、補(bǔ)充質(zhì)押清算,（一）資金,某筆（股票、債券、基金）補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)的清算中無(wú)清算金額,某筆（股票、債券、基金）補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)的實(shí)際收付,=,該筆（股票、債券、基金）補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)的質(zhì)押登記費(fèi)（同初始交易申報(bào)時(shí)質(zhì)押登記費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，向融入方收?。?（二）證券,應(yīng)補(bǔ)充質(zhì),押證券數(shù)量,=,標(biāo)的證券成交,數(shù)量,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,3,、購(gòu)回交易清算,（一）資金,某筆（股票、債券、基金）購(gòu)回交易的清算金額,=,該筆（股票、債券、基金）購(gòu)回交易的購(gòu)回交易金額,某筆（股票、債券、基金）購(gòu)回交易的實(shí)際收付,=,該筆（股票、債券、基金）購(gòu)回交易的清算金額,（二）證券,解除質(zhì)押證券數(shù)量,=,標(biāo)的證券成交數(shù)量,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,4,、交收（,1,）,T,日,16,：,00,點(diǎn)，,中國(guó)結(jié)算上海分公司依據(jù)清算結(jié)果,，按照貨銀對(duì)付原則及成交先后順序逐筆辦理資金交收及證券質(zhì)押登記或解除質(zhì)押登記,交收順序排在約定購(gòu)回式證券交易之后,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,4,、交收（,2,）,非擔(dān)保資金交收賬戶應(yīng)付資金不足，或者可用質(zhì)押證券不足的，不辦理該筆交易的資金交收和證券質(zhì)押或解除質(zhì)押，對(duì)單筆交易不進(jìn)行部分交收處理,證券公司負(fù)責(zé)證券公司與客戶之間的資金結(jié)算，托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)托管機(jī)構(gòu)與所托管集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或定向資產(chǎn)管理客戶之間的資金結(jié),算,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,4,、交收（,3,）,對(duì)于初始交易，若證券公司作為融出方，證券公司須于,T,日,16,：,00,前將相應(yīng)資金劃入自營(yíng)非擔(dān)保資金交收賬戶,若融出方為證券公司或其資產(chǎn)管理子公司管理的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或定向資產(chǎn)管理客戶（托管機(jī)構(gòu)清算模式），其托管機(jī)構(gòu)須于,T,日,16,：,00,前將相應(yīng)資金劃入托管機(jī)構(gòu)的非擔(dān)保資金交收賬戶,若融出方為證券公司或其資產(chǎn)管理子公司管理的定向資產(chǎn)管理客戶（證券公司清算模式），證券公司須于,T,日,16,：,00,前將相應(yīng)資金劃入客戶非擔(dān)保資金交收賬戶,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,4,、交收（,4,）,對(duì)于購(gòu)回交易，證券公司須于,T,日,16,：,00,前將相應(yīng)資金劃入客戶非擔(dān)保資金交收賬戶,因交收失敗引起的后續(xù)處理事宜由相關(guān)責(zé)任方依據(jù)約定協(xié)商解決，中國(guó)結(jié)算上海分公司不承擔(dān)任何法律責(zé)任,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,三、質(zhì)押登記,16,質(zhì)押物管理,采用由中國(guó)結(jié)算上海分公司對(duì)融入方證券賬戶相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行質(zhì)押登記或解除質(zhì)押登記的方,式,質(zhì)押登記辦理后，標(biāo)的證券的狀態(tài),為“質(zhì),押不可賣,出”。,除違約處置外，融入方不得將已質(zhì)押登記的標(biāo)的證券申報(bào)賣出或另作他,用,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,融入融出方要求,融入,方：具,有股票質(zhì)押融資需,求，且,符合證券公司所制定資質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)的客,戶,融出,方：包,括證券公司、證券公司管理的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或定向資產(chǎn)管理客戶、證券公司資產(chǎn)管理子公司管理的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或定向資產(chǎn)管理客,戶，專,項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參照適,用,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,證券賬戶要求,證券公司應(yīng)確保融入方、融出方證券賬戶指定交易在本證券公司處，證券賬戶均為正常狀態(tài)，且不為客戶信用證券賬戶、融券專用證券賬戶、證券公司客戶信用擔(dān)保證券賬,戶,待購(gòu)回期間，,融入方、融出方證券賬戶不得撤指定或轉(zhuǎn)指定,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,質(zhì)押標(biāo)的證券,質(zhì)押標(biāo)的證,券為滬,市,A,股股票、債券、基,金，以上海證券交易所發(fā),布范圍為,準(zhǔn),債券,兌,付、,兌息,，,股票配股權(quán)、紅利權(quán)等，均不可申報(bào)初始交易或補(bǔ)充質(zhì),押,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,國(guó)有股東備案,質(zhì)押股份為國(guó)有股東持有的，融入方應(yīng)當(dāng)取得省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)有資產(chǎn)管理部門出具的質(zhì)押備案表，并提交證券公司存檔,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,1,、初始交易,初始交易日日終，中國(guó)結(jié)算上海分公司根,據(jù)上海證券交易所確,認(rèn)的成交數(shù)據(jù)，按照貨銀對(duì)付原則在進(jìn)行逐筆全額結(jié)算時(shí)，將融入方證券賬戶內(nèi)相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行質(zhì)押登記,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,2,、補(bǔ)充質(zhì)押,補(bǔ)充質(zhì)押日日終，中國(guó)結(jié)算上海分公司根,據(jù)上海證券交易所確,認(rèn)的成交數(shù)據(jù)，在進(jìn)行逐筆全額結(jié)算時(shí)，辦理相應(yīng)標(biāo)的證券的質(zhì)押登,記,中國(guó)結(jié)算上海分公司不負(fù)責(zé)質(zhì)押登記的合并管理,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,司法凍結(jié),初始交易、補(bǔ)充質(zhì)押申報(bào)當(dāng)日發(fā)生司法機(jī)關(guān)要求對(duì)該標(biāo)的證券進(jìn)行司法凍結(jié)的，中國(guó)結(jié)算上海分公司優(yōu)先辦理質(zhì)押登,記,如,后續(xù)司法機(jī)關(guān)仍需要對(duì)已辦理質(zhì)押登記的股份進(jìn)行凍,結(jié)的，,中國(guó)結(jié)算上海分公司將依法協(xié)助執(zhí),行,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,3,、購(gòu)回交易,購(gòu)回交易日日終，中國(guó)結(jié)算上海分公司根,據(jù)上海證券交易所確,認(rèn)的成交數(shù)據(jù)，按照貨銀對(duì)付原則在進(jìn)行逐筆全額結(jié)算時(shí)，將融入方證券賬戶內(nèi)相應(yīng)標(biāo)的證券及孳,息（如有）解,除質(zhì)押登,記,補(bǔ)充質(zhì)押需全部解除的，可通過(guò)購(gòu)回交易（購(gòu)回交易金額填“,0”,）完,成,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,4,、部分解除質(zhì)押,部分解除質(zhì)押日日終，中國(guó)結(jié)算上海分公司根,據(jù)上海證券交易所確,認(rèn)的成交數(shù)據(jù)，在進(jìn)行逐筆全額結(jié)算時(shí)，部分解除質(zhì)押標(biāo)的證券或其孳,息（如有）,如部分解除質(zhì)押后，質(zhì)押登記編號(hào)下已經(jīng)沒(méi)有任何證券或孳息仍然處于質(zhì)押狀態(tài),的（實(shí)際全部解除質(zhì)押），,則部分解除質(zhì)押申報(bào)失,敗,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,5,、違約處置,違約處置申報(bào)日日終，中國(guó)結(jié)算上海分公司根,據(jù)上海證券交易所確,認(rèn)的違約處置數(shù)據(jù)，將融入方證券賬戶內(nèi)相應(yīng)流通證券的狀態(tài)由“質(zhì)押不可賣出”調(diào)整為“質(zhì)押可賣出,”,融,入方證券賬戶內(nèi)質(zhì)押證券已被司法機(jī)關(guān)凍,結(jié)，或,為限售股、非流通股的，中國(guó)結(jié)算上海分公司不進(jìn)行質(zhì)押狀態(tài)調(diào),整,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,處置注意事項(xiàng),標(biāo)的證券處置需要獲得國(guó)家相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)或備案的，融入方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，事先辦理相應(yīng)手續(xù)，并將批準(zhǔn)或備案文件交證券公司存,檔,標(biāo)的證券屬于法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則等限制轉(zhuǎn)讓的股份范圍的（比如國(guó)有股東持股，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股等），融入方應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，證券公司不得違反規(guī)定申報(bào)違約處置，也不得違反規(guī)定賣,出,處置證券屬于轉(zhuǎn)讓限售股所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅的，證券公司應(yīng)按規(guī)定扣繳稅款，并及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,司法凍結(jié),“質(zhì)押可賣出”狀態(tài)下，如司法機(jī)關(guān)要求凍結(jié)該質(zhì)押，則中國(guó)結(jié)算上海分公司調(diào)整相應(yīng)“質(zhì)押可賣出”數(shù),量（調(diào)整為“質(zhì)押不可賣出”），,并依法協(xié)助執(zhí)行,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,6,、終止購(gòu)回,終止購(gòu)回申報(bào)日日終，中國(guó)結(jié)算上海分公司根,據(jù)上海證券交易所確,認(rèn)的申報(bào)數(shù)據(jù)，將融入方證券賬戶內(nèi)相應(yīng)標(biāo)的證券及孳,息（如有）解,除質(zhì)押登,記,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,7,、質(zhì)押查詢,融入方與融出方可向證券公司申請(qǐng)查詢股票質(zhì)押回購(gòu)交易明細(xì)情,況,出,質(zhì)人與質(zhì)權(quán)人可向中國(guó)結(jié)算上海分公司申請(qǐng)查詢其質(zhì)押登記明細(xì)情,況,證,券公司和中國(guó)結(jié)算上海分公司的數(shù)據(jù)如有不一致，以中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的,數(shù)據(jù)為,準(zhǔn),中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,8,、權(quán)益處理,待購(gòu)回期間，標(biāo)的證券產(chǎn)生的無(wú)需支付對(duì)價(jià)的股東權(quán)益，如送股、轉(zhuǎn)增股份、現(xiàn)金紅利等，一并予以質(zhì)押。但是發(fā)行人不通,過(guò)中國(guó)結(jié)算上,海分公司派發(fā)的股東權(quán)益，以及采用場(chǎng)外現(xiàn)金分紅或收益結(jié)轉(zhuǎn)份額分紅方式的，相應(yīng)的股東權(quán)益不隨標(biāo)的證券一并質(zhì),押,待購(gòu)回期間，標(biāo)的證券產(chǎn)生的需支付對(duì)價(jià)的股東權(quán)益，如老股東配售方式的增發(fā)、配股等，由融入方自行行使，所取得的證券不隨標(biāo)的證券一并質(zhì),押,待購(gòu)回期間，融入方基于股東身份享有出席股東大會(huì)、提案、表決等權(quán)利,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,9,、違約處置賣出申報(bào),違約處置賣,出當(dāng),日，證券公司,應(yīng)在確認(rèn)成交數(shù)量后，于當(dāng)日,9:0015:00,，向中,國(guó)結(jié)算上海分公,司申,報(bào)“質(zhì)押可賣出,”的證,券賣,出信息,當(dāng)日日終，中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)上海證券交易所發(fā)送的撮合平臺(tái)交易數(shù)據(jù)，以及證券公司向中國(guó)結(jié)算上海分公司申報(bào)的“質(zhì)押可賣出”證券賣出信息，調(diào)減相應(yīng)的“質(zhì)押可賣出”證券數(shù)量,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,賣出申報(bào)處理結(jié)果,證券公司,申報(bào)正確的，按申報(bào),情,況調(diào)減相,應(yīng)的“質(zhì)押可賣出”證券數(shù)量,證券公司未,按要,求申報(bào)“質(zhì)押可賣出”證券賣出明細(xì)或者申報(bào)錯(cuò)誤的，中國(guó)結(jié)算上海分公司按以下順序確定賣出證券并維護(hù)凍結(jié)明細(xì)：（,1,）未被凍結(jié)的正常證券；（,2,）司法不限制賣出凍結(jié)或質(zhì)押可賣出的證券（按凍結(jié)時(shí)間先后排序,）,中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,四、技術(shù)接口,35,發(fā)結(jié)算參與人接口,證券變動(dòng),文件,ZQBD-A,結(jié)算明細(xì),文件,JSMX-A,未到期業(yè)務(wù)對(duì)帳,文件,WDQ-A,36,1,、,證券變動(dòng),文件,ZQBD-A,文件內(nèi)容：包含當(dāng)日上海證券交易所股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)申報(bào)處理成功的證券質(zhì)押、解除質(zhì)押數(shù)量,包含回購(gòu)期間產(chǎn)生的孳息質(zhì)押凍結(jié)數(shù)量,過(guò)戶類型：,00C,（質(zhì)押），,00D,（解除質(zhì)押）,37,2,、結(jié)算明細(xì)文件,JSMX-A,（,1,）,文件內(nèi)容：包含當(dāng)日上海證券交易所股票質(zhì)押式回購(gòu)所有成交記錄的清算交收明細(xì)和處理結(jié)果,QSB